Correlazioni: sfruttiamole!

Correlazioni: sfruttiamole!

L’utilità delle correlazioni nel trading

Per correlazioni nel mondo del trading facciamo riferimento alle relazioni, positive e negative, fra strumenti finanziari diversi. Valute, materie prime, azioni e qualunque altro genere di attività finanziaria viene confrontata con un’altra, all’interno di un periodo di tempo predefinito. Quando due grafici di mercati differenti coordinano il loro andamento per il 70% del movimento, esiste una correlazione.

Come detto prima, esiste una distinzione fra correlazioni positive e negative. Il primo caso è quello in cui due strumenti si muovono allo stesso modo, entrambi prendendo e perdendo valore; nel coso contrario, cioè quando all’aumentare del valore di uno diminuisce l’altro o viceversa, c’è una correlazione negativa.

Detto ciò, le correlazioni più importanti e riconosciute sono le seguenti:

Correlazione CAD CRUDE OIL e USD

Crude Oil, che rappresenta il valore del petrolio, tende ad influenzare le valute dei paesi maggiormente esportatori od importatori di questa materia prima, e Canada e Stati Uniti sono fra i maggiori se si parla di questi numeri. In particolare il Canada, che fa ruotare la sua economia sulla produzione ed esportazione di petrolio, proprio ai vicini Stati Uniti.

Di conseguenza la correlazione tra forex e CRUDE OIL è positiva con il CAD e negativa con l’USD.

Sapere di questa correlazione può dare uno spunto per operare su USD/CAD, in short se CRUDE OIL è in una fase rialzista, in long se in una ribassista.

Correlazione AUD GOLD e USD

L’Australia, paese è in forte sviluppo interno soprattutto grazie al settore terziario, ma anche per essere uno dei maggiori esportatori civilizzati dell’oro (XAU), questo il motivo della correlazione fra il metallo prezioso e la valuta australiana.

La correlazione con USD invece è data da un motivo semplice, ovvero che l’oro viene scambiato in dollari statunitensi, come anche il petrolio.

Perciò la correlazione tra GOLD e AUD è positiva, viceversa quella con l’USD è negativa.

Come sopra, la tendenza rialzista dell’oro spinge gli investitori long su AUD/USD, mentre un trend ribassista della materia prima porta ad entrare short sul cross in questione.

Correlazione CHF JPY Mercato Azionario e USD

I mercati d’investimento sono collegati fra loro, quindi in fasi di grande espansione o di crisi di un mercato, sicuramente si potranno vedere conseguenze e sconvolgimenti anche negli altri.

Nel mercato azionario facciamo riferimento agli indici più significativi, come ad esempio SP500, NYSE, Nasdaq, DAX, CAC ecc.. che quando definiscono una fase di avversione al rischio da parte degli investitori, questi tendono rifugiarsi nelle valute che ritengono più sicure ed affidabili e storicamente queste sono il Franco svizzero, lo Yen giapponese ed il Dollaro statunitense.

Quindi in questo caso troviamo una correlazione unicamente negativa, infatti in fasi di diminuzione degli investitori nel mercato azionario si verifica un incremento di valore per JPY, CHF e USD.

Quando invece il mercato azionario attraversa una fare di propensione al rischio e fiducia degli investitori, tendono a prendere valore materie prime come oro e petrolio e valute quali EUR, NZD, AUD e CAD. Si tratta di una correlazione meno forte, ma da notare.

Una correlazione non è una verità assoluta, ma è un’informazione in più per chi saprà servirsene.